Muss nun meine Ansicht revidieren:
Hatte noch ein älteres Profil von Firefox, das ich mal kurz aktiviert hatte und siehe da: der zvab-Link geht mit favicon auch in Lesezeichen. Allerdings funktioniert dort das favicon für die Umlautdomain auch nicht.
Ich ziehe daraus den Schluss:
Bei einigen Seiten liegt evtl. "Bauweh" mit einer Erweiterung vor (zvab) und bei den Umlautdomains evtl. ein grundsätzlicher firefox-bug.