Wenn man "Letzter Ordner" einstellt und dann einen Download in den gewünschten Ordner ausführt, sollte das Problem behoben sein.
Dass dort immer wieder "Desktop" eingestellt ist, deutet auch auf ein Problem mit der INI-Datei. Dort lässt sich zur Not auch unter "Download-Manager" bei "Verzeichnis" eine 2 eintagen.
Oder Sie löschen in der "user.js" den Eintrag mit browser.download.folderlist.